PERBANDINGAN AKURASI PEMODELAN HOLT-WINTER DENGAN ARIMA(P,D,Q) UNTUK PREDIKSI SAHAM-SAHAM LQ45

R. Gunawan Santosa and Antonius Rachmat Chrismanto and Yuan Lukito (2022) PERBANDINGAN AKURASI PEMODELAN HOLT-WINTER DENGAN ARIMA(P,D,Q) UNTUK PREDIKSI SAHAM-SAHAM LQ45. Research Report (Lecturer). Program Studi Informatika, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. (Unpublished)

	Text (Laporan Penelitian Dosen) 259_PENDAHULUAN_KESIMPULAN.pdf Download (267kB)
	Text (Laporan Penelitian Dosen) 259_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Pada penelitian yang lalu (2021) telah dilakukan penelitan pemodelan ARIMA(p,d,q) untuk peramalan saham LQ45 dengan data training 10 tahun (2010 – 2020) .Hasil yang diperoleh adalah rata-rata kesalahan peramalan untuk saham LQ45 adalah 10,088% dengan standar deviasi 8,968%. Sedangkan saham yang mempunyai kesalahan peramalan terendah adalah BBCA sebesar 2,1797% dan kesalahan peramalan tertinggi adalah MDKA dengan nilai 44,49%. Kesalahan peramalan tertinggi ada pada saham MDKA karena saham ini telah naik secara eksponensial secara visual sehingga untuk periode harga ke depannya bisa melanjutkan kenaikan secara eksponensial atau malah menurun secara tajam. Pada penelitian tahun ini (2022) akan dilakukan perbandingan akurasi antara Model ARIMA(p,d,q) dengan metode Holt-Winter dalam pemodelan peramalan data time series

Actions (login required)

View Item