PENILAIAN PORTOFOLIO SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN

11150019, Angel Lyka (2019) PENILAIAN PORTOFOLIO SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN. Final Year Projects (S1) thesis, Universitas Kristen Duta Wacana.

	Text (Skripsi Manajemen) 11150019_bab1_bab5_daftarpustaka.pdf Download (523kB)
	Text (Skripsi Manajemen) 11150019_bab2-sd-bab4_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pembentukan portofolio untuk memaksimalkan return yang diharapkan pada tingkat risiko yang ditanggung investor model indeks atau model faktor mengasumsikan bahwa tingkat pengembalian suatu efek sensitif terhadap perubahan berbagai macam faktor atau indeks. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahannya yaitu metode penilian investasi manakah yang memberikan return tertinggi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang di publikasikan oleh yahoo Finance dan suku bunga Indonesia ( SBI ). Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode Purposive sampling yaiu dengan kriteria seperti : perusahaan yang tercatat di LQ 45 dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Berdasarkan kriteria terebut jumlah sampel yang diteliti adalah 41 perusahaan. Ada beberapa cara dalam menghitung metode sharpe, Jensen, Treynor yaitu Return saham, Average risk free, average return market, standar deviastion return dan beta saham. Berdasarkan hasil perhitungan kinerja saham pada perusahaan yang tercatat di LQ 45 periode 2012 – 2017 yang nilai rata-rata return paling bagus adalah pada metode Treynor dengan nilai positif yaitu 0.0746. dengan tingginya Return yang diberikan maka risiko yang diberikan juga tinggi yaitu sebesar 0.2731.

Actions (login required)

View Item