PEMODELAN RUNTUN WAKTU ARIMA UNTUK PREDIKSI SAHAM-SAHAM LQ45

R. Gunawan Santosa and Antonius Rachmat Chrismanto and Yuan Lukito (2021) PEMODELAN RUNTUN WAKTU ARIMA UNTUK PREDIKSI SAHAM-SAHAM LQ45. Research Report (Lecturer). LPPM, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. (Unpublished)

	Text (Laporan Penelitian Dosen) 914E154_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy
	Text (Laporan Penelitian Dosen) 914E154_PENDAHULUAN_KESIMPULAN_DAFTARPUSTAKA.pdf Download (725kB)

Abstract

Sampai saat ini ada 700 saham yang ada pada Bursa Efek Indonesia. Salah satu indeks saham yang ada di BEI adalah indeks saham LQ45. Indeks ini adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Karena indeks ini merupakan indeks acuan yang sangat penting bagi investor pasif, maka adalah perlu untuk memodelkan peramalan saham-saham LQ45. Pada penelitian ini akan dilakukan pemodelan ARIMA(p,d,q) untuk peramalan harga 45 saham dalam LQ45. ARIMA(p,d,q) terdiri dari model AR(p) dan MA(q). Hasil dari penelitian ini adalah Rata-rata kesalahan peramalan untuk saham LQ45 adalah 10,088% dengan standar deviasi 8,968%. Sedangkan saham yang mempunyai kesalahan peramalan terendah adalah BBCA sebesar 2,1797% dan kesalahan peramalan tertinggi adalah MDKA dengan nilai 44,49%. Kesalahan peramalan tertinggi ada pada saham MDKA karena saham ini telah naik secara eksponensial secara visual sehingga untuk periode harga ke depannya bisa melanjutkan kenaikan secara eksponensial atau malah menurun secara tajam

Actions (login required)

View Item