PENGARUH BID-ASK SPREAD, MARKET VALUE, DAN RISIKO TERHADAP HOLDING PERIOD (STUDI KASUS PADA SAHAM-SAHAM LQ45 PERIODE 2006-2010)

11094816, Farista Endah Maharini (2013) PENGARUH BID-ASK SPREAD, MARKET VALUE, DAN RISIKO TERHADAP HOLDING PERIOD (STUDI KASUS PADA SAHAM-SAHAM LQ45 PERIODE 2006-2010). Final Year Projects (S1) thesis, Universitas Kristen Duta Wacana.

	Text (Skripsi Manajemen) 11094816.pdf Download (480kB)
	Text (Skripsi Manajemen) 11094816_babisi.pdf Restricted to Registered users only Download (573kB) | Request a copy

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengaruh bidask spread, market value, dan risiko terhadap holding period. Penelitian ini menggunakan menguji Holding Period pada saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2006 – 2010. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Ukuran sampel akhir yang digunakan yaitu 17 sampel. Teknik analisis menggunakan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas) dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, variabel bid-ask spread berpengaruh negatif terhadap holding period yang berarti semakin besar spread maka semakin pendek waktu investor dalam menahan sahamnya. Kedua, variabel market value berpengaruh positif terhadap holding period yang berarti bila market value meningkat maka semakin panjang waktu investor menahan saham yang dimilikinya. Ketiga, variabel risiko tidak berpengaruh terhadap variabel holding period. Hal ini diduga investor menginvestasikan dananya, tidak sekedar untuk mencari keuntungan dari perubahan harga saja, tetapi investor juga memiliki tujuan untuk membangun perusahaannya

Actions (login required)

View Item