FENOMENA NOISE DAN OVERREACTION PADA OPENING PRICE DI BURSA EFEK INDONESIA

11074620, WINDU PERMANA SARI (2011) FENOMENA NOISE DAN OVERREACTION PADA OPENING PRICE DI BURSA EFEK INDONESIA. Bachelor thesis, Universitas Kristen Duta Wacana.

[img] Text (Skripsi Manajemen)
11074620_bab1_bab5_daftarpustaka.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Skripsi Manajemen)
11074620_bab1_bab5_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menguji fenomena noise dan overreaction yang terjadi pada opening price di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan data pergerakan harga saham interval 30 menit. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang secara konsisten terdaftar dalam Indeks LQ45 periode Februari-Juli 2010 dan Agustus-Januari 2011. Alat analisis yang digunakan adalah korelasi Rank-Spearman dan Runs Test untuk mendeteksi fenomena noise serta Two-Samples Kolmogorov-Smirnov untuk mendeteksi fenomena overraction. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga yang terjadi pada periode pembukaan tidak hanya mengandung informasi yang terkumpul selama nontrading periode tapi juga mengandung noise serta adanya reaksi berlebihan (overreaction) yang dilakukan oleh investor.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: Noise, Overreaction, Opening Price.
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Fakultas Bisnis > Prodi Manajemen
Depositing User: Ms Lea Destiany
Date Deposited: 14 Dec 2020 05:18
Last Modified: 14 Dec 2020 05:18
URI: http://katalog.ukdw.ac.id/id/eprint/4658

Actions (login required)

View Item View Item