11074620, WINDU PERMANA SARI (2011) FENOMENA NOISE DAN OVERREACTION PADA OPENING PRICE DI BURSA EFEK INDONESIA. Final Year Projects (S1) thesis, Universitas Kristen Duta Wacana.
![[img]](https://katalog.ukdw.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi Manajemen)
11074620_bab1_bab5_daftarpustaka.pdf Download (1MB) |
|
Text (Skripsi Manajemen)
11074620_bab1_bab5_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini menguji fenomena noise dan overreaction yang terjadi pada opening price di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan data pergerakan harga saham interval 30 menit. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang secara konsisten terdaftar dalam Indeks LQ45 periode Februari-Juli 2010 dan Agustus-Januari 2011. Alat analisis yang digunakan adalah korelasi Rank-Spearman dan Runs Test untuk mendeteksi fenomena noise serta Two-Samples Kolmogorov-Smirnov untuk mendeteksi fenomena overraction. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga yang terjadi pada periode pembukaan tidak hanya mengandung informasi yang terkumpul selama nontrading periode tapi juga mengandung noise serta adanya reaksi berlebihan (overreaction) yang dilakukan oleh investor.
| Item Type: | Student paper (Final Year Projects (S1)) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Noise, Overreaction, Opening Price. |
| Subjects: | H Ilmu Sosial > Teori Ekonomi H Ilmu Sosial > Industri. Pemanfaatan Lahan. Buruh > Manajemen. Manajemen Industri H Ilmu Sosial > Keuangan |
| Divisions: | Fakultas Bisnis > Prodi Manajemen |
| Depositing User: | Ms Lea Destiany |
| Date Deposited: | 14 Dec 2020 05:18 |
| Last Modified: | 14 Dec 2020 05:18 |
| URI: | http://katalog.ukdw.ac.id/id/eprint/4658 |
Actions (login required)
 |
View Item |