PERBANDINGAN RETURN PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MODEL CAPM DENGAN RETURN PASAR

11104903, CRISTY BEATHRICS VENTRIATY (2014) PERBANDINGAN RETURN PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MODEL CAPM DENGAN RETURN PASAR. Final Year Projects (S1) thesis, Universitas Kristen Duta Wacana.

	Text (Skripsi Managemen) 11104903_bab1_bab5_daftarpustaka.pdf Download (3MB)
	Text (Skripsi Managemen) 11104903_bab2-sd-bab4_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan return portofolio memakai model CAPM dengan return pasar pada perusahaan yang masuk ke dalam LQ 45 selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2009-2012.Penelitian ini menggunakan data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), BI rate, dan Closing Price dari setiap perusahan dari tahun 2009-2012.Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa ada beda antara return pasar dengan CAPM, dan menunjukkan bahwa return pasar lebih besar daripada return CAPM

Item Type:	Student paper (Final Year Projects (S1))
Uncontrolled Keywords:	Return pasar, return portofolio, CAPM
Subjects:	H Ilmu Sosial > Statistik H Ilmu Sosial > Teori Ekonomi H Ilmu Sosial > Industri. Pemanfaatan Lahan. Buruh > Manajemen. Manajemen Industri H Ilmu Sosial > Keuangan
Divisions:	Fakultas Bisnis > Prodi Manajemen
Depositing User:	ms maria sema
Date Deposited:	31 Aug 2020 01:57
Last Modified:	31 Aug 2020 01:57
URI:	http://katalog.ukdw.ac.id/id/eprint/3502

Actions (login required)

View Item