eprintid: 4740
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 52
dir: disk0/00/00/47/40
datestamp: 2020-12-14 05:23:27
lastmod: 2020-12-14 05:23:27
status_changed: 2020-12-14 05:23:27
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: repository@staff.ukdw.ac.id
creators_name: 12050431, BORA BOANER SITORUS
creators_id: sitorus_bora@yahoo.co.id
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Santoso, Eko Budi
corp_creators: Universitas Kristen Duta Wacana
title: ANALISIS FENOMENA DAY OF THE WEEK EFFECT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2004 – 2010
ispublished: pub
subjects: HB
subjects: HF5601
divisions: pro_akuntansi
full_text_status: restricted
keywords: Tidak tersedia.
abstract: The day of the week effect adalah suatu fenomena yang menjadi bentuk anomali dari teori pasar modal efisien. Menurut fenomena ini, harian rata-rata tidak sama untuk semua hari dalam satu minggu, sementara menurut teori pasar yang efisien return saham akan tidak berbeda berdasarkan perbedaan hari perdagangan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengna tujuan untuk menguji keberadaan fenomena Monday effect, Week Four Effect dan Rogalski effect di Bursa Efek Indonesia pada kurun tahun 2004 – 2010. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan, bahwa (1) Fenomena Monday effect dapat dibuktikan secara empiris terjadi di Bursa Efek Indonesia pada kurun tahun 2004 – 2010. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian independent sample t - test yang menghasilkan nilai t hitung sebesar 2,216 dan signifikansi sebesar 0,027. Oleh karena nilai signifikansinya < 0,05, maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari return market pada hari perdagangan Senin dibandingkan dengan pada hari perdagangan selain Senin. Hasil ini menjelaskan bahwa fenomena Monday effect dapat dibuktikan secara empiris pada kurun tahun 2004 – 2010. (2) Fenomena Week Four Effect tidak dapat dibuktikan secara empiris terjadi di Bursa Efek Indonesia pada kurun tahun 2004 – 2010. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian independent sample t - test yang menghasilkan nilai t hitung sebesar -0,066 dan signifikansi sebesar 0,947. Oleh karena nilai signifikansinya > 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari return market hari Senin pada minggu ke-4 dan ke-5 dibandingkan dengan hari Senin pada selain minggu ke-4 dan ke-5. Hasil ini memberikan penjelasan bahwa fenomena week four effect tidak terjadi di pasar modal Indonesia selama kurun tahun 2004 – 2010. (3) Fenomena Rogalski Effect tidak dapat dibuktikan secara empiris terjadi di Bursa Efek Indonesia pada kurun tahun 2004 – 2010. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian independent sample t - test yang menghasilkan nilai t hitung sebesar -0,016 dan signifikansi sebesar 0,988. Oleh karena nilai signifikansinya > 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari return market hari Senin pada Bulan Januari dengan return market hari Senin pada selain Bulan Januari. Hasil ini menjelaskan bahwa fenomena Rogalski effect tidak dapat dibuktikan secara empiris pada kurun tahun 2004 – 2010.
date: 2011-06
date_type: published
pages: 44
institution: Universitas Kristen Duta Wacana
department: Akuntansi
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   12050431, BORA BOANER SITORUS  (2011) ANALISIS FENOMENA DAY OF THE WEEK EFFECT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2004 – 2010.  Bachelor thesis, Universitas Kristen Duta Wacana.   
document_url: https://katalog.ukdw.ac.id/4740/1/12050431_bab1_bab5_daftarpustaka.pdf
document_url: https://katalog.ukdw.ac.id/4740/2/12050431_bab2-sd-bab4_lampiran.pdf