%X Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan return portofolio memakai model CAPM dengan return pasar pada perusahaan yang masuk ke dalam LQ 45 selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2009-2012.Penelitian ini menggunakan data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), BI rate, dan Closing Price dari setiap perusahan dari tahun 2009-2012.Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa ada beda antara return pasar dengan CAPM, dan menunjukkan bahwa return pasar lebih besar daripada
return CAPM
%D 2014
%T PERBANDINGAN RETURN PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MODEL CAPM DENGAN RETURN PASAR
%K Return pasar, return portofolio, CAPM
%L katalog3502
%A CRISTY BEATHRICS VENTRIATY 11104903
%I Universitas Kristen Duta Wacana